Introdução

O Curso é ministrado em 6 horas, abrangendo tópicos como:

• Modelos de Opções - Futuros/Agrícolas/Ações
• Volatilidades Skew, Risk Reversal e Fly
• Automação de Planilhas,
• Criação de Rôbos em Excel

O público-alvo são profissionais de mercado que necessitam colocar em prática os conhecimentos básicos em Derivativos. Pessoas que necessitam 'automatizar' ou tornar mais eficientes os processos de execução de suas 'estratégias' nas Bolsas - B3 ou BitCoin.

Objetivo

O treinamento tem como objetivo capacitar o treinando a:

• Compreender os modelos de Precificação de Opções
• Determinar a Superfície de Volatilidade do Mercado
• Compreender a contrução de Superfícies utilizando RR&Fly
• Automação do recebimento de Cotações
• Criação de base de Dados
• Formas de envio de ordens para as Bolsas - B3 e corretoras de Bitcoin

Requisitos

Para estar apto a cursar o treinamento, o treinando deve obrigatoriamente possuir:

• Conhecimento básico de Opções;
• Domínio de Excel Intermediário;
• Conhecimento básico do sistema de negociação em Bolsa;
• Banco de dados Básico
• Lógica de Programação

O curso se baseia em bibliografia em língua inglesa, o que inclui artigos de modelagem e métodos de análise. O conhecimento em inglês para leitura é fundamental para um bom aproveitamento deste material.

Programação

O curso é dividido em 2 aulas com 3h de duração.

1. Modelos de Opções
   • Dólar
   • IBOVESPA
   • Ações - PETR4,BBDC4, etc
   • Agrícolas - CCM,BGI, etc
   
   
2. Volatilidade
   • Volatilidade Implícita
   • Volatilidade utilizando Risk Reversal & Fly
   • Construindo Smiles
   
   
3. Acessando dados Externo
   • RTD
   • Automação de links
   
   
4. Base de Dados
   • Criando a sua própria base de dados
   • Excel para contas, DBase para guardar dados
   • Cálculo de Volatilidade Históricas
   
   
5. Algorítimos
   • Processo para a tomada de decisão
   • Procedimentos para envio de ordens
   • Verificação dos Status de Ordens
   
   

Bibliografia

Investimento

O curso é ministrado para turmas fechadas de até 20 alunos. O valor do curso é de R$8.500,00 por turma.

Este valor é válido durante o mês da data deste documento (Março de 2023).

Sobre a Empresa

A M'Boituva Sistemas Financeiros é uma empresa de desenvolvimento de sistemas voltados para o mercado financeiro, e sua equipe atua no mercado desde 2001. É especializada em ferramentas para apreçamento de derivativos, gestão de carteiras de fundos e transmissão de dados de mercado em tempo real.

Sobre o Instrutor

Celso Hirose Leite é sócio da M'Boituva Sistemas Financeiros.

Possuindo grande experiência no mercado financeiro, adquiridas como Trader de Volatilidade e Risk Manager. Participou do desenvolvimento do Mercado de Opções da BMF junto as maiores corretoras do Brasil, contribuindo com treinamento de operadores e no desenvolvimento de sistemas de apreçamento e controle de riscos.

Em 2007 fundou a M'Boituva para acessorar as Corretoras de BMF & BOVESPA, tornando-se uma das principais fonecedoras dos sistemas para apreçamento de derivativos.

Trabalhou como pesquisador acadêmico no Institudo de Física da USP, em instituições financeiras internacionais como Santander Investment, Banco Santander, Bank Boston e Banco Sumitomo.

Contato